Вновь запускаю торговлю по USDJPY
USDJPY является одним из основных мажоров на Форексе. И тем не менее я им не торгую уже достаточно длительное время. Почему и зачем я решил вернуть его в свою систему?
Япония - одна из крупнейших экономик мира. Более того, японская Йена считается валютой-убежищем. Как только на рынках витает дух кризиса, Йена начинает расти. При том тренд на усиление Йены настолько некомфортен для экспортоориентированной Японии, что Банк Японии частенько раньше проводил интервенции, а премьер-министр Синдзо Абэ даже назвал борьбу с дефляцией и сильной Йеной одним из своих приоритетных направлений на этом посту, что в своё время и сломило тренд на укрепление йены и, соответственно, падение USDJPY.
Наверное, можно всех трейдеров на Форексе разделить на тех, кто обожает Йену и йеновые кроссы и тех, кто терпеть не может. Первым нравятся всплески волатильности и трендовость, которая периодически возникает на этом рынке. Особенно на кроссах типа GBPJPY. А другим не нравятся затяжные периоды флета, низкая волатильность, которая может длиться неделями, беспощадные интервенции Банка Японии, который рисует шпильки по 100 пунктов и периодические провалы в ликвидности, как, например, было 3 января этого года.
Я начал торговлю по пробойной системе в 2012 году по трём инструментам: EURUSD, GBPUSD и USDJPY. И трендовость на Йене в 2012-2013 годах хорошо компенсировала убытки на других парах. Но тем не менее Йену я не люблю и отношусь ко второму типу трейдеров: я лично ловил проскальзывания в 100 пунктов на стоповых ордерах и вкусил все прелести периодически пропадающей ликвидности.
Переосмыслив систему, я убрал USDJPY из торговли, оставив только EURUSD, добавив к нему XAUUSD, а позже и GBPUSD. Результаты бэктестов по USDJPY я счёл неудовлетворительными, а риски попасть на свечу в сотню пунктов недопустимыми.
Но...всё изменилось сейчас, когда я взял курс на максимальную диверсификацию и взглянул на USDJPY с точки зрения не просто валютной пары, как EURUSD и GBPUSD, а как некоторого гибрида валюты и товара, например, XAUUSD. Параметры системы для торговли Йеной сейчас выбраны такие, чтобы даже большие провалы ликвидности и мгновенные всплески волатильности не могли принести больших убытков: они будут в пределах заданного стопа, а не в несколько раз больше его. Это также привело к тому, что используемое плечо достаточно мало, и расчёт идёт на крупные движения.
Оптимизация проводилась на интервале 2007-2019, а 2000-2007 шли форвард-тестом. Результаты меня удовлетворили. Делюсь ими с Вами.
Бэктест с фиксированным риском (учтите, что в МТ5 спред за 2000-2007 неадекватно завышен)
Бэктест с установленным стандартным риском. При этом за 2000-2007, которые идут форвардом, с завышенным в МТ5 спредом до 5 пунктов максимальная просадка увеличивается незначительно:
Интересно, что плечо в данном случае нефиксированное. Почему так? Дело в том, что USDJPY имеет доллар в числителе, а не знаменателе, как EURUSD, GBPUSD или XAUUSD. То есть по факту все позиции открываются в Йена, а затем клирингом результат переводится в доллары. Поэтому и получается, что плечо плавает при том же фиксированном риске.
И результаты бэктеста по годам:
Конечно, надо отдавать себе отчёт в том, что это бэктест - приглашение к разговору. Всегда надо закладывать то, что доходность будет ощутимо ниже или вообще отсутствовать, просадки глубже, стагнации дольше. Ну а как будет развиваться ситуация, покажет лишь рынок.
Описание моей торговли на всех инструментах:
____________
Подписка на анонс новых постов в Телеграме: @naragot_blog
Подписка на анонс новых постов в ВКонтакте: Naragot PAMM
Подписка на анонс новых постов в Инстаграме: @naragoth
Подписка на анонс новых постов в ВКонтакте: Naragot PAMM
Подписка на анонс новых постов в Инстаграме: @naragoth
0 коммент.: