Гайд по Darwinex. Как тут дела с мартинами?
Прежде всего определимся, с чем мы имеем дело. Мартингейл - это система мани
менеджмента, при которой после убытка трейдер повышает неким образом риски,
пока не будет осуществлён выход из просадки. Основными наиболее частыми
способами его использования являются усреднения и наращивание лота после
убыточных сделок.
Усреднение
Сразу пример. Трейдер открывает покупку по цене 10$. Рынок идёт против него, и
на цене актива в 9$ трейдер открывает второе колено сетки и готовится делать
то же самое по 8$, 7$ и т.д., при этом объём каждого нового колена может быть
больше предыдущего. Это называется усреднением или сеткой.
Какие тут плюсы? Уровень безубыточности в нашем примере опустился с 10$ до
9.5$ в случае повторного входа тем же объёмом, поэтому шансы закрыться хотя бы
в ноль повышаются. Какие минусы? При дальнейшем движении рынка против позиций
трейдера убыток начинает нарастать лавинообразно, и в конце концов доводит
счёт до Маржин Кола. Системы, в которых это в порядке вещей, характеризуются
плавными кривыми доходности вверх с редкими неожиданно глубокими провалами и
кочергой к уровню -100% в конце.
Многие любят такую токсичность из-за создающегося ощущения постоянного
регулярного заработка и коротких по длительности просадок. Но, к сожалению,
итог чаще всего - обнуление.
Наращивание лота после убыточных сделок
Наращивание рисков не обязательно должно быть внутри одной серии сделок.
Например, можно даже бросая монетку ставить в первом раунде 1$. В случае
проигрыша ставить уже 2$, чтобы и прибыль получить, и компенсировать
предыдущие убытки. В случае повторной неудачи уже 4$. И так далее. При
торговле на рынке это всё будет заключаться в повышении лота после каждой
убыточной сделки.
Какие тут плюсы? Выход из просадки будет за всего лишь одну удачную сделку. А
минусы? Всё тот же снежный ком и маячащий Маржин Кол.
Как с этим в Darwinex
Итак, разобрались в основных визуальных характеристиках таких систем: плавная
кривая доходности с редкими провалами и кочерга в конце. А теперь смотрим, как
система риск-менеджмента Darwinex работает с этим.
Когда трейдер открывает сделку в первых коленях, пока риск стабилен и похож на
тот, что был в последние месяцы торговли, брокер пропускает её в полном
объёме. Однако при росте количества коленей, когда риски начинают зашкаливать,
и ситуация уже не походит на ту, что была ранее при плавной кривой доходности,
риск-менеджмент режет объёмы для инвесторов в DARWIN'е. В итоге это выливается
во всё большее расхождение результатов мастер-счёта и DARWIN'a. И по
факту:
- в случае выхода трейдера из просадки инвесторы в DARWIN'е из-за понижения
лотности старших коленей из этой же просадки не выйдут.
- в случае кочерги и полного слива мастер-счёта опять же из-за пониженной
лотности старших коленей инвесторы получат просадку скорее всего не более 30%,
тем самым риск-менеджмент в полной мере выполнит свою задачу.
А теперь слайды
GFA
И начнём с самого сладкого. В этого парня кто-то залил 6 миллионов! Однако
при кочерге инвесторы потеряли не более 25%.
SCS
Я считаю этого управляющего аферистом. Он перенёс свою торговую историю от
какого-то соскамившегося брокера, став рекордсменом по доходности на
площадке, что позволило ему сразу набрать много инвестиций. Но итог
закономерный для афериста. Однако его инвесторы потеряли не все 100%, а 40%.
KPO
Максимально странный счёт, у которого корреляция мастер-счёта и DARWIN'a
нарушена невообразимо. И тем не менее, когда управляющий резко слил 100%,
инвесторы просели лишь на процентов 10. При этом заметьте, что от
планомерного долгого слива риск-менеджмент не защищает. Только от аномальных
всплесков.
SEH
Хрестоматийный пример того, как при выходе мастер-счёта из просадки на
повышении объёмов, не происходит выхода из просадки инвесторов в DARWIN'e.
Интересно, что у инвесторов выше доходность, чем у управлящего при том, что
риски трейдера тут 100%, а инвесторов около 40%.
Вот так вот. Думаю, можно однозначно сказать, что система риск-менеджмента Darwinex защищает инвесторов от чрезмерных убытков, но и нарушает совершенно непрогнозируемо работу систем с использованием Мартингейла, при этом ограничивая риски примерно на уровне 30% при резком сливе мастер-счёта управляющим на повышенных объёмах.
Гайд по Darwinex:
Мои отзывы на брокеров:
Подписка на анонс новых постов:
Гайд по Darwinex. Регистрация.
Гайд по Darwinex. Средства.
Гайд по Darwinex. Инвесторский счёт и удвоение средств.
Гайд по Darwinex. Встроенная система риск-менеджмента.
Гайд по Darwinex. Карточка DARWIN'a.
Гайд по Darwinex. Investable Attributes. Часть 1.
Гайд по Darwinex. Investable Attributes. Часть 2.
Гайд по Darwinex. Investable Attributes. Часть 3.
Гайд по Darwinex. Средства.
Гайд по Darwinex. Инвесторский счёт и удвоение средств.
Гайд по Darwinex. Встроенная система риск-менеджмента.
Гайд по Darwinex. Карточка DARWIN'a.
Гайд по Darwinex. Investable Attributes. Часть 1.
Гайд по Darwinex. Investable Attributes. Часть 2.
Гайд по Darwinex. Investable Attributes. Часть 3.
Мои отзывы на брокеров:
____________
0 коммент.: