Три пути

00:45 Naragot 0 Comments


Три - сакральная цифра. В нашей культуре и жизни встречается повсеместно: от трёх богатырей, трёхглавого змея и трёх желаний до трёх жизненных путей: спокойного размеренного, резкого революционного и того третьего индивидуального пути, ставшего в итоге очевидным, к которому приходит каждый, попробовав другие два.

♪ Lumen - Три Пути ♪

Для меня третьим путём стал алготрейдинг. Основательно переработав свою пробойную систему, используя весь полученный опыт как алгоритмической, так и ручной торговли, добавив пирамидящуюся импульсную систему в свой портфель, я в итоге пришёл в ту точку, в которой нахожусь сейчас.

Три основных вывода, которые я вынес из предыдущих версий своих роботов:

- Есть такая китайская пословица: если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как по ней проплывёт труп твоего врага. Рынок не даёт возможности заработать по стратегии каждую минуту, каждый час или даже день - ведь не может быть часто фундаментально обоснованного импульса или пробоя уровня с большим скоплением стоповых ордеров других участников рынка. При этом каждый торговый инструмент индивидуален и имеет свою специфику.

- Одной красивой кривой в тестере, направленной худо-бедно на северо-восток, недостаточно. Во-первых, система должна быть обоснована с точки зрения природы рынка, иначе это просто подгон под обезличенные числовые данные, и тогда просто нет даже минимальных оснований думать, что система продолжит работать с похожими характеристиками. Во-вторых, необходим анализ, максимизация и введение необходимого минимума статистических параметров. Для меня основными стали следующие три: матожидание, коэффициент Шарпа и фактор восстановления. Кто-то также использует ещё коэффициент Сортино и длительность стагнации. В-третьих, система должна быть широко диверсифицирована по параметрам и типам входов и выходов, а риски ограничены на уровне плеча, а не только размера просадки в тестере.

- Максимальное приближение тестирования к реальному рынку. Основное - это никакого использования стоповых ордеров на входе в пробои. Я за время своей торговли ловил проскальзывания по йене в 100(!!!) пунктов, а систему по золоту вообще пришлось в начале быстро свернуть, потому что всегда реальная цена входа очень сильно отличалась от ожидаемой. В итоге я также пришёл к тому, что и закрытие позиций я часто произвожу маркетами. Да, возможно, входить стоповыми ордерами бывает выгоднее, но в итоге я имею некие основания заявлять, что результаты в тестере с высокой долей приближения были бы повторены на реале, а это дорогого стоит.

И только дойдя до третьего пути, поняв, что это он, я начал торговать публично, привлекать инвестиции в свою торговлю и вкладывать крупные собственные средства. Впереди ещё много инсайтов и открытий, но в данный момент я считаю, что текущего опыта достаточно, чтобы поведать миру о себе.

____________
Подписка на анонс новых постов в Телеграме: @naragot_blog
Подписка на анонс новых постов в Твиттере: @NaragotBlog
Подписка на анонс новых постов в ВКонтакте: Naragot PAMM
Подписка на анонс новых постов в Инстаграме: @naragoth

0 коммент.: