Взгляд алготрейдера на MT5 после MT4

17:09 Naragot 0 Comments


Metatrader 5 увидел свет в 2010 году, но так и не стал популярным. Metaquotes даже прекратила с этого года продажу лицензий на Metatrader 4, чтобы стимулировать брокеров переходить на новую версию. Я попробовал новый терминал, что в нём нового и интересного для разработчика?

Минутка истории


Пятый метак достаточно редко используется Форекс-трейдерами. Основная причина в том, что, желая расширяться, компания Metaquotes сделала ставку на биржевых брокеров и в своём новом терминале реализовала исключительно неттинговую поддержку открытых позиций. То есть все позиции склеиваются в одну, а локи, так любимые токсикоманами, вообще стали недоступны. После MT4 перевести трейдеров на такую систему у компании никак не получалось. Всё это сверху приправлялось ещё и багами нового терминала. К сожалению, надо сказать, что и у биржевых брокеров бешеной популярности он не снискал, как это сделал Metatrader 4 в сфере ритейл-Форекса.

Компании пришлось признать поражение и в 2018 году, через 8 лет после первого релиза MT5, ввести возможность создания счетов с хэджинговым ведением позиций, к которым мы все и привыкли в старом добром четвёртом Метаке. Ну а чтобы стимулировать продажи, лицензии на старый терминал не продаются с 2019 года.

Необходимости торговать на Metatrader 5 у меня пока не возникало - почти все брокеры всё-таки ещё поддерживают MT4. Но так как рано или поздно придётся это делать, я решил уже сейчас перевести своих роботов на MQL5 и поддерживать их в актуальном состоянии. Акцентирую внимание на том, что я пишу только про разработку систем на MT5, но не про торговлю.

Что изменилось


Процесс перехода оказался достаточно простым, но существенные изменения всё-таки есть:

- Полностью переработана система открытия и сопровождения позиций. Если раньше все виды операций назывались ордерами, то теперь есть разделение: позиция - это сделка в рынке, а ордер - это команда на открытие/закрытие/изменение позиции. Старых и достаточно очевидных функций тут не осталось, наверное, вообще, и, например, OrderMagicNumber() превратилась в PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) ...не очень красиво выглядит. Но общий функционал значительно расширен асинхронной отправкой ордеров и частичным исполнением.

- Работа с индикаторами стала быстрее, но однозначно менее удобной. Каждый используемый индикатор с жёстко заданными параметрами теперь сначала объявляется заранее, а затем уже в коде используется доступ к определённому значению этого индюка. Не сказать, что система сложная, пока параметры индикатора статические . Как только вы начинаете использовать динамические, ВСЕ индюки с этими параметрами надо объявить и при этом сделать это желательно в начале выполнения кода.

- Некоторые функции при внешней похожести изменились. Например, StringConcatenate теперь работает чуть иначе. Вот это было для меня совсем внезапно, так как компилятор не ругался на старое использование.

Бонусы от перехода


- Наконец-то полноценный Debug! Скорость начальной разработки в разы выросла. Визуально, смотря на MetaEditor 4, казалось, что он и там должен был быть, но что-то не работал =)

- Тестирование на реальных тиковых данных. Всё, для TickDataSuite нашлась альтернатива. Кривоватая, правда. Использовать можно либо котировки брокера, либо залить в терминал самостоятельно любые другие. Скачать, к примеру, Дукасовские можно при помощи Tickstory.

- Мультивалютное тестирование. Этот бонус актуален для диверсифицированных по торговым инструментам систем - не надо больше в экселе производить склейки.

- Скорость оптимизации. Metatrader 4 при оптимизации задействовал только одно ядро компьютера, теперь можно задействовать все и в том числе указать какие.

- Local Network Farm. Используйте компьютеры в своей локальной сети для оптимизации. На них даже не надо ставить MT5: только MetaTrader 5 Strategy Tester Agent. При этом все задания раздаёт и собирает результаты терминал, на котором ведётся оптимизация.

- MQL5 Cloud Network. То же самое, что и Local Network Farm, но на глобальном уровне. Вычислительные мощности можно как покупать достаточно дёшево, так и продавать свои собственные...опять же достаточно дёшево =)

Есть куда развиваться


- По какой-то причине невозможно при тестировании использовать фиксированный спред. Он берётся из котировок. И если цены Bid ещё более ли менее соответствуют действительности, то спред у большинства брокеров реальный лишь с 2016 года, а до этого либо некий условно взятый, либо вообще нулевой. Частично эту проблему решают Дукасовские котировки, но и к ним достаточно вопросов лично у меня.

- Если TDS новый Метак, можно сказать, частично заменил, то StrategyQuant - нет. Функционала анализа бэктестов очень мало.

Итог


Я был изначально скептически настроен, но для алготрейдера MT5 оказался, на моё удивление, значительно интереснее, чем его младший брат. Все свои разработки, тестирования и оптимизации я теперь провожу сначала в нём. Это удобнее, быстрее и иногда качественнее, а цена перехода незначительна. Советую.

____________
Подписка на анонс новых постов в Телеграме: @naragot_blog
Подписка на анонс новых постов в Твиттере: @NaragotBlog
Подписка на анонс новых постов в ВКонтакте: Naragot PAMM
Подписка на анонс новых постов в Инстаграме: @naragoth

0 коммент.: