Пробои на евро

20:57 Naragot 0 Comments


Пробои - классическая торговая система. И в 2018 году её последователи потерпели поражение на крупнейшем по торговым объёмам на Форексе инструменте, и тяжёлый период продолжается до сих пор.

Как и многим другим трейдерам, мне пришлось искать слабые места в своей торговле и менять систему.

Итак...как оно было?
График Эквити старой системы

Ничего не предвещало беды, но в 2018 году график эквити просто пошёл вниз. Почти все пробои стали проходить с резкими откатами. И, как видно, лучше ситуация особо не становится. Более того, есть риск того, что и не станет.

Оставлять так систему было нельзя, поэтому весной 2019 я внёс большие изменения, которые, по моему мнению, должны принести долгосрочную пользу.

Во-первых, это диверсификация по параметрам выхода из позиции. Да, и раньше она была, но теперь она расширена многократно, а параметры отличаются друг от друга намного сильнее, чем раньше. Почему я считаю, что это хорошее изменение? Мы не знаем, как поведёт себя рынок в будущем, а именно с какими параметрами текущая система будет зарабатывать. Поэтому чем больше хороших параметров для системы мы выберем, тем больше шанс, что будущее окажется для нас благосклонно.
График Эквити системы с расширением диверсификации

А стало ли лучше? Неочевидный ответ, но да. Результат стал робастнее.

Во-вторых, это фильтрация входов. Да, я не являюсь адептом фильтрации, однако отрицать очевидные фильтры всё сложнее, когда график эквити идёт вниз. Насколько эта фильтрация грязная, покажет время. Я же в свою очередь считаю, что она основана на фундаментальных свойствах рынка - потоке ордеров и объёмах торгов. И если "во-первых" получено путём оптимизации, то "во-вторых" именно за счёт аналитики.
График Эквити системы с дополнительной фильтрацией, но без расширения диверсификации

Что в итоге, если соединить во-первых и во-вторых? Система, которая с момента своего запуска весной продолжает покорение вершин.
График Эквити и статистические параметры новой системы

В-третьих, мной были снижены риски при торговле пробоев на EURUSD в полтора раза. На счёте с базовыми рисками используемое кредитное плечо уменьшено с 30 до 20. Ограничение плеча даже если бэктесты показывают очень маленькую просадку - это очень важный аспект контроля рисков, о котором будет отдельный пост.

Рынок меняется, сейчас волатильность на EURUSD минимальная за всю доступную историю, а график скорее похож на падающий забор, чем на что-то трендовое. Будет меняться рынок, будем меняться и мы, имея всё больше информации о нём.

Описание моей торговли на всех инструментах:

____________
Подписка на анонс новых постов в Телеграме: @naragot_blog
Подписка на анонс новых постов в Твиттере: @NaragotBlog
Подписка на анонс новых постов в ВКонтакте: Naragot PAMM
Подписка на анонс новых постов в Инстаграме: @naragoth

0 коммент.: