Лаборатория. Импульсы на фунте

14:37 Naragot 0 Comments


Брекзит принёс на рынки, завязанные на фунт, неожиданные последствия - лёгкую манипулируемость. В этом театре абсурда каждая самая бессмысленная новость сопровождается резким шпилем с таким же резким противоходом. Из-за этого трейдеры, торгующие импульсы на GBPUSD изрядно подрастеряли капитал за последние пару лет. И тем не менее импульсы - долгосрочно работающая стратегия на этом рынке.

В текущий момент мой импульсник на фунте только ожидает запуска. Это значит, что стратегия готова, но я медлю с её установкой на боевые сервера. Причины этого - не удовлетворяющие меня результаты импульсника на евро с момента его запуска, неясность пока что мне, как будут работать несколько импульсных систем одновременно, и, как я уже написал, продолжающаяся манипулируемость фунтовыми рынками. А 12 декабря ещё и выборы в их парламент...лучше пока посидеть на заборе. Если стратегия рабочая, то прибыль в долгосрочной перспективе не уйдёт.

По аналогии с евро основные особенности моих импульсников:
- Два алгоритма определения момента входа. Ввиду того, что рынок этот сам по себе более нервный, третий алгоритм убран.
- Каждый из двух алгоритмов работает на таймфреймах М5, М15, М30, М60
- Пирамидинг. Большинство убытков незначительны, а прибыли  несоизмеримо больше, хотя бывают и провалы.
- Установленные риски ниже, чем на евро. Плечо может достигать 10. Тестовая просадка составляет 10% по балансу.
- Выход только по тейку, стопу или в пятницу перед закрытием рынка. Четвёртого не дано.
- Средняя прибыль более чем в два раза больше среднего убытка.
- Всего 8 сетов, что позволяет говорить о достаточно широкой диверсификации.
- Система работает также на EURUSD, XAUUSD, DAX.
- Импульсники пока не работают на моих счетах в ICE-FX ввиду недостаточности средств на мастер-счёте. Этот вопрос сильно позже будем обсуждать с риск-менеджментом.

А теперь от слов к слайдам:
Результаты тестирования с относительными лотами в МТ5. Спред в 2000-2007 занижен.

Результаты тестирования с относительными лотами в МТ4. Спред 3 пункта.

Как видно из слайдов, матожидание, шарп и профит-фактор на очень высоком уровне. При этом фактор восстановления достаточно низкий ввиду глубокой просадки в последние полтора года.

После выборов в декабре система будет запущена на моих личных счетах в TickMill и на МАМ в Valutrades. Если всё пойдёт хорошо, то после нового года в 2020 раскачу её и на всех остальных.

Описание моей торговли на всех инструментах:

____________
Подписка на анонс новых постов в Телеграме: @naragot_blog
Подписка на анонс новых постов в Твиттере: @NaragotBlog
Подписка на анонс новых постов в ВКонтакте: Naragot PAMM
Подписка на анонс новых постов в Инстаграме: @naragoth

0 коммент.: