Лаборатория. Импульсы на золоте.

6.12.19 Naragot 0 Comments


Тот факт, что импульсные системы работают на инструментах, на которых работают и пробойники, добавляет робастности и тем, и другим. Пробойник на XAUUSD имеет достаточно стабильные во времени статистические параметры. Смотрим, каким получается импульсник.

Импульсы на золоте торгуют немногие. Из трейдеров, кто их убрал из работы - Warlock(Lucky Pound) и ProfitLine. Варлока не устроил реальный результат, а у ПрофитЛайна система оказалась восприимчива к качеству котировок. Продолжает эта система работать у KyM(Auto-Tortoise).

Золото - инструмент, который долго запрягает, да быстро едет. Чисто по статистике получается, что резкие трендовые движения происходят раз в полгода, и они способны покрыть все убытки за предыдущие полгода. Так на пробойнике, так и на импульснике.

Как в случае с импульсником на евро и фунте, основные особенности моих импульсников:
- Три алгоритма определения момента входа.
- Каждый из трёх алгоритмов работает на таймфреймах М15, М30, М60. Работа на М5 также возможна, но требует большого депозита.
- Пирамидинг. Большинство убытков незначительны, а прибыли  несоизмеримо больше, хотя бывают и провалы.
- Установленные риски ниже, чем на евро. Плечо может достигать 5. Тестовая просадка составляет 7.5% по балансу.
- Выход только по тейку или стопу. Третьего не дано.
- Средняя прибыль в полтора раза больше среднего убытка.
- Всего 9 сетов, что позволяет говорить о достаточно широкой диверсификации.
- Система работает также на EURUSD, GBPUSD, DAX.
- Импульсники пока не работают на моих счетах в ICE-FX ввиду недостаточности средств на мастер-счёте. Этот вопрос сильно позже будем обсуждать с риск-менеджментом. Под вопросом пока и импульсник по золоту в Darwinex.

А теперь к слайдам
Бэктест в МТ5 2005-2020 с нормализацией цены до 1000 БЕЗ реинвестирования.

Бэктест в МТ4 2005-2020 с нормализацией цены до 1000 БЕЗ реинвестирования.

Бэктест в МТ5 2005-2020 с реинвестированием.

Да, у системы однозначно есть проблема - падающая доходность, что видно на тестах с нормализованной ценой. С 2014 года кривая стала более пологой, но и просадка с 2014 по балансу составляет 6.3%. Риски при запуске системы будут невысокие, в зависимости от дальнейшего поведения системы, они могут быть подкорректированы.

Дата установки на боевые сервера - эти выходные. Поехали!

Описание моей торговли на всех инструментах:

____________
Подписка на анонс новых постов в Телеграме: @naragot_blog
Подписка на анонс новых постов в Твиттере: @NaragotBlog
Подписка на анонс новых постов в ВКонтакте: Naragot PAMM
Подписка на анонс новых постов в Инстаграме: @naragoth

0 коммент.: