MAE и MFE. Что это за аббревиатуры?

16:39 Naragot 0 Comments


Для комплексного анализа торговой системы важно рассмотреть статистические параметры MAE и MFE, так как они показывают, как минимум, насколько торговая система использует рыночные закономерности, и, как максимум, хорошо ли режутся убытки и защищается прибыль.

Что это?

MAE - Maximum Adverse Excursion - максимальный плавающий убыток, который был во время удержания позиции. Лучше всего этот показатель можно проиллюстрировать на следующем рисунке:
MAE

MFE - Maximum Favorable Excursion - максимальная плавающая прибыль, которая была во время удержания позиции. Аналогично MAE этот показатель на рисунке:
MFE

Как использовать?

1) Для анализа базовой идеи и качества входов.

Кёртис Фэйс в книге "Путь черепах" предложил для анализа систем использовать параметр Edge-ratio, являющийся отношением нормализованных по ATR средних по всем сделкам MFE и MAE, и рассматривать его изменение во времени:

Edge-ratio

Для торговых систем, использующих рыночные закономерности, даже без использования стоплосса и тэйкрофита Edge-ratio будет больше 0 и до определённого момента во времени расти, пока сохраняется рыночный перевес, на базе которого построена торговля.

На практике при проектировании торговой системы для проверки базовой идеи входов в рынок, чтобы минимизировать на начальном этапе возможные переоптимизации, можно использовать только тайм-стоп - принудительное закрытие позиций через заданный промежуток времени. Если при таких настройках результат тестирования, выраженный, например, матожиданием или Шарпом, аналогичен представленному на рисунке выше, то базовая идея такой торговой системы является рабочей, и возможна дальнейшая оптимизация по выходу из позиции и фильтрация входов для улучшения статистических показателей.

2) Для анализа качества выхода из позиции.

Основное правило трейдинга - режь убытки и дай прибыли расти. Насколько хорошо в торговой системе реализован этот постулат, можно судить по анализу MAE и MFE.

MT5 предлагает два вида графиков при анализе бэкстестов:

MAE-Profit

Этот график показывает, с каким результатом была закрыта позиция и какое значение MAE при этом было для неё. Например, по конкретной картинке видно:
а) при MAE менее -500 все позиции были закрыты в убыток, что значит, что нет смысла держать позиции в убыток дольше, чем на величину MAE в -500.
б) Средний профит визуально больше среднего убытка и среднего MAE.
в) Для прибыльных позиций в основном значение MAE больше, чем -200.

MFE-Profit

Этот график показывает, с каким результатом была закрыта позиция и какое значение MFE при этом было для неё. Например, по конкретной картинке видно:
а) При MFE более 250 почти все позиции закрываются в плюс, при этом средняя прибыль превышает это значение.
б) Наиболее убыточные сделки почти не выходят в плюс.
в) Большинство прибыльных сделок находится выше аппроксимирующей прямой, что говорит о хорошей защите прибыли.

Кроме МТ5 анализ MAE и MFE в бэктестах предоставляет и сервис myfxbook.

Я показал лишь основные способы использования MAE и MFE. Всегда найдутся другие и более детальные варианты исследования этих параметров.

Резюмируя в паре слов можно отметить, что чем выше в системе показатель MFE/MAE, тем лучше.

____________
Подписка на анонс новых постов в Телеграме: @naragot_blog
Подписка на анонс новых постов в ВКонтакте: Naragot PAMM
Подписка на анонс новых постов в Инстаграме: @naragoth

0 коммент.: