Кёртис Фэйс - оптимизировать или нет?

8.1.20 Naragot 0 Comments


Оптимизация - это инструмент, который позволяет либо построить прибыльную торговую систему, либо обмануть самого себя и потерять кучу денег. Можно сказать, что это и искусство, и чисто технически наработанный пробами и ошибками опыт трейдера. У неё есть как воодушевлённые сторонники, так и обжёгшиеся противники.

Цитата из книги Кёртиса Фэйса "Путь черепах"

"Исторические тесты позволяют делать прогнозы, то есть показывают уровни эффективности, которые можно было бы ожидать в будущем. Чем больше будущее напоминает прошлое, тем ближе результаты трейдинга будут к результатам исторического тестирования. Большая проблема исторического тестирования как средства системного анализа заключается в том, что будущее никогда не бывает точно таким же, как прошлое. Пока система зарабатывает деньги на неизменном поведении игроков рынка, отражающемся на состоянии рынка, можно говорить о допустимой аппроксимации будущего, хотя и не совсем точной. Исторические результаты теста, проведенного со всеми оптимизированными параметрами, показывают достаточно специфическую картину сделок - это сделки, заключенные при использовании системы в её наилучшем виде. То есть симуляционная модель показывает, какой наилучший результат мог бы быть продемонстрирован в прошлом.

Можно было бы ожидать таких же результатов от реального трейдинга, если бы будущее в точности соответствовало прошлому. Но это никогда не произойдёт!

Результат оптимизации в зависимости от значения оптимизируемого параметра

Если значение в точке А обозначает типичное неоптимизированное значение параметра, а значение в точке В обозначает оптимизированный параметр, я бы сказал, что В представляет лучшее значение параметра с точки зрения трейдинга, при котором, однако, результаты будущего трейдинга будут, скорее всего, хуже, чем в исторических тестах.

Значение параметра А хуже с точки зрения трейдинга, однако лучше с точки зрения прогнозирования, потому что если торговля в системе производится на базе этого значения, то реальные результаты могут быть либо лучше, либо хуже, чем значения исторических тестов на базе значения параметра, равного А.

Почему так происходит? Чтобы прояснить ситуацию, давайте предположим, что будущее изменится таким образом, что сдвинет график либо влево, либо вправо - мы точно не знаем куда. Слева и справа от значения А и В присутствует набор значений - возможных изменений параметра в связи с изменчивостью будущего.

В случае значения А любые изменения значения оптимального параметра влево от А приведут к ухудшению результативности, а любые изменения вправо - к улучшению. Таким образом, тесты со значением параметра, равного А, могут использоваться в качестве прогноза вне зависимости от будущих результатов, потому что с этим значением мы можем получить либо слишком негативные, либо слишком позитивные прогнозы.

В случае значения, равного В, мы придём к другим результатам. Любое изменение, неважно - влево или вправо, приведёт к ухудшению результатов.

Это означает, что проведение тестов с использованием значения В, скорее всего, даст слишком оптимистичный прогноз. Если оптимальные значения выставлены по нескольким параметрам, эффект будущих изменений будет ещё сильнее. Это означает, что наличие многих оптимизированных параметров снижает вероятность того, что будущее станет столь же прекрасным, как прогнозы, сделанные на основе оптимальных параметров.

Это не означает, что при проведении сделок мы должны использовать параметр А. Даже в случае существенного сдвига значения вокруг В всё равно выше, чем вокруг А. Таким образом, даже если оптимизация уменьшает ценность прогноза, вы всё равно захотите торговать с использованием значений, которые, по всей видимости, приведут к позитивным результатами, даже в случае сдвига.

Парадокс оптимизации часто является причиной обмана и мошенничества. Многие недостаточно тщательно выстроенные системы демонстрируют высокую отдачу и поразительные результаты(особенно в краткосрочной перспективе), достигнутые, возможно, с помощью оптимизации для конкретных рынков. Поставщики систем декларируют эти результаты, зная, что достижение их в будущем вряд ли осуществимо. Однако тот факт, что оптимизация может привести к тестам, слишком позитивно оценивающим будущие результаты, не означает, что её не надо проводить. На самом деле оптимизация критически важна для построения устойчивых систем трейдинга."

____________
Подписка на анонс новых постов в Телеграме: @naragot_blog
Подписка на анонс новых постов в ВКонтакте: Naragot PAMM
Подписка на анонс новых постов в Инстаграме: @naragoth

0 коммент.: