Смертный грех алготрейдера

24.1.20 Naragot 0 Comments


Оптимизация - неотъемлемая часть алготрейдинга. Она же и ведёт к одному из самых тяжких грехов - неосознанному завышению рисков. Как это обычно происходит?

Выбрать риски и максимально реалистично оценить будущую просадку - самая сложная задача трейдинга, особенно когда несколько различных систем накладываются друг на друга, мультиплицируя эффект.

Достаточно часто вижу ситуацию, да что уж лукавить, и сам был в этом замечен, когда после некоторых удач, неудач или просто так трейдер производит переоптимизацию, добавляет фильтры и получает, как ему кажется, а, возможно, так и есть, более совершенную систему, в которой всё стало гораздо лучше: и матожидание, и фактор восстановления, и коэффициент Шарпа, и, что самое главное, максимальная просадка! Что дальше делает трейдер?

Изначально у него была запущена система с условно 30% просадкой по бэктестам, а новая даёт всего 20%! Для большинства людей это значит: так можно же безнаказанно повысить плечо у более совершенной версии относительно предыдущей версии раза так в полтора и получить те же 30% просадки. Ведь изначально счёт запускался именно с такими параметрами, а бонусом при прочих равных вырастет доходность.

И в чём же тут грех, если всё так хорошо? Рынку плевать на то, что вы наоптимизировали и нафильтровали. Это ошибка выжившего, и выживший стал просто более удачливым. В виртуальном прошлом. И это подзатмило ему разум. Чем больше зафильтрована и заоптимизирована система, тем больше вероятность в правой части графика или на форвард тесте увидеть нехарактерное бэктестам поведение.

Вспоминая картинку из поста "Кёртис Фэйс - оптимизировать или нет?", получается, что реальная работа системы - это точка А, уже новая версия - точка В, а старая - некая точка С между А и В.



По факту же с высокой долей вероятности получится, что новая более совершенная система повторит цепочку убытков старой, но только с завышенными в полтора раза рисками. В итоге глубина просадки обновлена, локти обкусаны, а деньги слиты.

____________
Подписка на анонс новых постов в Телеграме: @naragot_blog
Подписка на анонс новых постов в ВКонтакте: Naragot PAMM
Подписка на анонс новых постов в Инстаграме: @naragoth

0 коммент.: