Критика классического способа расчёта VaR

24.2.20 Naragot 0 Comments


В предыдущем посте я рассказал о том, что такое VaR, и показал классический способ его расчёта на основе исторических данных для любых инвестиционных инструментов. Однако несколько существенных допущений заставляет задуматься о целесообразности его использования для торговых систем.

0 коммент.:

Что такое VaR?

21.2.20 Naragot 0 Comments


Для опытного инвестора на первый план выходит вопрос не "Сколько я могу заработать?", а "Чем я рискую?". Численная характеристика для ответа на него называется Value At Risk. Буквально это переводится как стоимость под риском. Открыв Википедию, скорее начнёт дёргаться глаз, чем что-нибудь станет понятно. Кратко и понятно рассказываю, что это.

0 коммент.:

Как взимается комиссия при инвестировании

19.2.20 Naragot 0 Comments


Комиссии - это всегда скользкий вопрос, который часто достаточно плохо освещён и донесён до инвесторов. Информация о них всегда спрятана где-нибудь в дальних углах сайтов УК, а все доходности и вовсе указываются без них. Разбираемся в типах комиссий, и том, как они взимаются.

0 коммент.:

Darwinex. Мой краткий отзыв о брокере

14.2.20 Naragot 0 Comments


Кванты до мозга костей - так можно описать людей, стоящих за брокером Darwinex. В первый раз, когда пытаешься вникнуть в их систему риск-менеджмента, слегка начинает дёргаться глаз. И такое внимание к сохранению инвесторского капитала, по моему мнению, делает их лидером социального трейдинга.

0 коммент.:

Способы оценки минимальной просадки

12.2.20 Naragot 0 Comments


Проводим бэктест, видим на нём одну просадку, но в реальности уже по факту на своих кровных средствах получаем более глубокую. Почему так происходит, я упомянул в посте "Кёртис Фэйс- оптимизировать или нет?". А теперь разберёмся, как можно примерно оценить, какая минимальная просадка нас может ожидать в будущем, и к чему надо быть готовым.

0 коммент.:

Рождественский Страсбург

6.2.20 Naragot 0 Comments


Несколько лет назад я был на Рождество в Риме и Ватикане - в столице католического мира. Сам по себе Рим прекрасен, но показалось, что ни внешне, ни внутренне Италия рождественская почти не отличается от Италии обыденной. Может, кроме маленькой ярмарки и до зубов вооружённых военных на площадях и станциях - террористическая угроза  в те годы была на высоком уровне. И это странно на фоне радикально преображающейся к Новому году Москвы. Поэтому новую поездку в этот период решил осуществить в самое сердце европейского Рождества - в Страсбург.

0 коммент.:

Регуляция ЦБ РФ. Оно нам надо?

1.2.20 Naragot 0 Comments


Регулируемые ЦБ РФ брокеры отчитались о размере своей клиентской базы. 2393 активных клиента. Менее двух с половиной тысяч на всю страну. Это ничтожно мало. Почему отечественная регуляция не взлетела?

0 коммент.: