Гайд по Darwinex. Рейтинг счетов.

19.6.20 Naragot 0 Comments


Рейтинги - это как указка "Инвестировать сюда!". Мы уже выбрали лучшие счета для тебя, дорогой клиент, а тебе осталось только вложить в них свои деньги, и ты обязательно получишь прибыль. И ведь первая часть этого реально работает - каким бы неадекватным ни был рейтинг, непременно счета на его пьедестале набирают инвестиции. Так было всегда и везде. Но вот со второй частью проблемы - ещё ни одна компания не смогла сделать рейтинг таким, чтобы инвесторы оставались стабильно в плюсе. И Darwinex не исключение.

В компаниях это всё понимают, но, во-первых, рейтинг - это лицо сервиса, в котором клиент должен увидеть возможности для заработка. А во-вторых, как бы вы ни отказывались от идеи навязать инвестору своё мнение, куда лучше инвестировать, а список счетов как-то же должен быть представлен и отсортирован.

И многие брокеры были бы рады снять с себя груз убытков клиентов на счетах из топа рейтинга, но большинство инвесторов не способно взять на себя ответственность за собственные решения, не готово проанализировать работу сотен управляющих, чтобы выбрать десток, которым он выделит свои деньги.

Относительно других площадок в Darwinex для инвестора есть некоторое преимущество - счета тут нормализованы по рискам с VaR(95%)month = 6.5%. Это значит, что даже отсортировав всех управляющих по доходности за последние несколько лет, вы уже получите более прозрачную картину их результативности. А если вы набросите ещё и фильтры по атрибутам, то сможете составить уже собственный рейтинг с достаточно высокими шансами на успех в долгосрочной перспективе.

Базово предлагаются несколько предопределённых рейтингов.
1. Most Investors. Сортировка по количеству инвесторов.
2. Good Scores. Счета с D-Score более 70.
3. Return > 50%. Счета с доходностью более 50%. При том, что DARWINов уже более 4000, в этом фильтре сейчас всего 80 управляющих.
4. On Fire. DARWIN'ы с хорошей доходностью при небольшой просадке...за последние 3 месяца.
5. Trending. Счета, в которые больше всего вкладывались инвесторы в последний месяц.
6. Promising. Управляющие, ещё не набравшие высокий Ex, но с высокими значениями других атрибутов.
7. Latest. Последние созданные счета.

Однако намного более интересным и результативным является создание собственного рейтинга при помощи фильтров по атрибутам.

И уже тут при помощи кнопки "+ Manage Criteria" фильтруем счета так, как угодно вам. Для более глубокого анализа советую ознакомиться с циклом статей про атрибуты.

К сожалению, идеального счёта, для которого все критерии будут на максимуме, не существует. И даже если вы такой найдёте, то что-нибудь ещё в нём вам явно не понравится. Например, он окажется фэйком, как SCS. Для себя же я бы обозначил фильтрацию по следующим атрибутам:

- Просадка за последние 2 года не более 15%
- Return/DD ratio не менее 0.5
- Дивергенция не менее -0.2%
- Возраст счёта не менее 2 лет
- D-Score более 50.
- Ex = 10. Только с репрезентативной выборкой сделок.
- Rs > 5. Со стабильным VaR на мастер-счёте
- Ra > 9. Без завышения плеча.
- La > 8. Без бича неприятия потерь.
- Pf > 5. В период просадок даже у крутых счетов, у которых на пике Pf = 10, этот показатель может падать до 6.
- Cp > 6. С высоким матожиданием.

И применив описанные выше не очень жестокие фильтры, вы увидите, что этим критериям соответствует совсем немного счетов - от силы десяток.

Выбрать, кому доверить свои средства, не так легко, и за это необходимо нести ответственность перед самим собой. И даже получив некоторый заветный список, всё равно придётся непременно разбираться в торговой стратегии каждого управляющего.

Гайд по Darwinex:

Мои отзывы на брокеров:
____________
Подписка на анонс новых постов:

0 коммент.: