Кровавый июнь

13.7.20 Naragot 0 Comments


В мае новый рекорд общей доходности, обновлён хай, а уже в июне меня жёстко осадили, выдав крупную серию лосей, и практически был побит рекорд уже по скорости ухода в просадку.

"Рынок изменился", "Ну это же Форекс", "Вы рискуете всем депо" - излюбленные фразы тех, кто не способен признавать свои ошибки. Рынок никогда не виноват в ваших убытках, и что ваши ожидания расходятся с действительностью. Только вы сами. Если на бэктестах прёт, а в реале что-то как-то не очень, то ищите проблему в себе. Вы где-то что-то не учли. У вас либо завышены ожидания, либо вы при разработке системы слишком уж накурвафитили, либо вы не принимаете собственноручно установленные риски.

Рекорд доходности в мае и 9 стопов в июне(в понятие "июнь" захвачу ещё последние дни мая и первые июля для большего драматизма). Это в среднем по стопу раз в 3 дня. Да уж, неожиданная смена декораций. Но в то же время, ну а что произошло необычного?

Во-первых, нетоксичные системы подвержены тому, что 90% времени вы будете находиться в какой-то просадке. 2%, 15% или 50%, но это будет просадка. Это некомфортно, это тяжело, но такова плата за то, что вы торгуете без кочерги в один не очень-то и прекрасный день.

Во-вторых, 9 стопов подряд - это хоть и очень неприятная, но вполне просчитанная заложенная в систему ситуация. Да, за 5 недель, не считая мелкие убытки, было на пробойниках 3 стопа по золоту, 2 по фунту, 2 по евро и ещё бонусом 2 стопа на евровом импульснике. Не пёрло просто по всем фронтам. Отдувался за всех этих неудачников только пробойник по йене, который выдал неплохую для своей лотности прибыль.

Итог за 5 недель: -28% на базовом счёте в Альпари. Хочется рвать и метать. Многие, и, кстати, я в том числе, говорят, что со временем потери на рынке становятся не деньгами, исчисляемыми телефонами, машинами и квартирами, а лишь какими-то условными фишками. Так легче и проще психологически, наш мозг приспосабливается не говорить себе "Я за месяц потерял на рынке машину". И тем не менее в моменте сливать всё равно тяжело. Даже если это просто фишки или абстрактные циферки в терминале. И главное в этом всём - это держать голову холодной.

Если взглянуть трезво, то, запуская систему с просадкой по бэктестам в 35%, в реальности в соответствии со стресс-тестами можно попасть на 50% и более. Что такое 50% в моей ситуации? При пиковой доходности в +210% пятидесятипроцентная просадка находится на уровне +55%. К счастью, до такой ситуации ещё очень далеко.

Подсластила эту горькую пилюлю вторая неделя июля, в которую хорошо показали себя пробойники по фунту и золоту(По техническим причинам были проблемы с открытием этих позиций в Дарвинах). Кто знает, может, не за горами будет ещё один, но на этот раз уже позитивный рекорд?
____________
Подписка на анонс новых постов:

0 коммент.: