Стресс-тест. Этап 3. Анализ результатов.
Мало просто сделать стресс-тест, необходимо ещё, чтобы он был логически верно реализован, а затем надо ещё и адекватно интерпретирован. В этом посте покажу, что получилось для моей системы.
Как я заметил ранее, менять в стресс-тестировании можно различные параметры торговой системы. Базово их можно разделить на следующие группы:
- параметры, отвечающие за открытие позиций
- параметры, отвечающие за закрытие позиций
- параметрические фильтры
- логические фильтры
- лотность каждой позиции
Я осуществил несколько различных стресс-тестов по 10000 итераций в каждом, в которых менял:
1) параметры закрытия позиций
2) параметры закрытия позиций с отключёнными логическими фильтрами входов
3) параметры закрытия и открытия позиций и параметрические фильтры
4) параметры закрытия и открытия позиций и параметрические фильтры с отключёнными логическими фильтрами входов
5) лотность, параметры закрытия и открытия позиций и параметрические фильтры с отключёнными логическими фильтрами
Какие-то варианты позволяют адекватно взглянуть на то, чего ждать от торговой системы в будущем, а какие-то оказались слишком строгими или, наоборот, мягкими. Результаты для оценки максимальной просадки с разлиными уровнями доверия выглядят так:
- менять только параметры закрытия позиций недостаточно - сказывается качество входов.
- изменение параметров для входа в рынок сильно сказывается на общем количестве сделок. В случае импульсников рост чувствительности даже на 10% может увеличить общее количество сделок в пару раз, что уже слегка неадекватно. Что уж говорить про изменение на 30%.
И какой вариант принять как наилучший для оценки работы системы в будущем? Зная систему изнутри, я бы сказал, что максимально адекватный способ расчёта максимальной просадки - это номер 2 - изменение параметров закрытия позиций с выключенными логическими фильтрами. Однако запаса прочности между 29.70% и 40.27% чисто практически недостаточно, поэтому лучше ориентироваться на 45-50%, а максимально страшные цифры в 60 с лишним процентов - это уже уровень остановки торговли.
0 коммент.: