Стресс-тест. Этап 3. Анализ результатов.

 

Мало просто сделать стресс-тест, необходимо ещё, чтобы он был логически верно реализован, а затем надо ещё и адекватно интерпретирован. В этом посте покажу, что получилось для моей системы.

Как я заметил ранее, менять в стресс-тестировании можно различные параметры торговой системы. Базово их можно разделить на следующие группы:

- параметры, отвечающие за открытие позиций

- параметры, отвечающие за закрытие позиций

- параметрические фильтры

- логические фильтры

- лотность каждой позиции

Я осуществил несколько различных стресс-тестов по 10000 итераций в каждом, в которых менял:

1) параметры закрытия позиций

2) параметры закрытия позиций с отключёнными логическими фильтрами входов

3) параметры закрытия и открытия позиций и параметрические фильтры

4) параметры закрытия и открытия позиций и параметрические фильтры с отключёнными логическими фильтрами входов

5) лотность, параметры закрытия и открытия позиций и параметрические фильтры с отключёнными логическими фильтрами

Какие-то варианты позволяют адекватно взглянуть на то, чего ждать от торговой системы в будущем, а какие-то оказались слишком строгими или, наоборот, мягкими. Результаты для оценки максимальной просадки с разлиными уровнями доверия выглядят так:

- менять только параметры закрытия позиций недостаточно - сказывается качество входов.

- изменение параметров для входа в рынок сильно сказывается на общем количестве сделок. В случае импульсников рост чувствительности даже на 10% может увеличить общее количество сделок в пару раз, что уже слегка неадекватно. Что уж говорить про изменение на 30%.

И какой вариант принять как наилучший для оценки работы системы в будущем? Зная систему изнутри, я бы сказал, что максимально адекватный способ расчёта максимальной просадки - это номер 2 - изменение параметров закрытия позиций с выключенными логическими фильтрами. Однако запаса прочности между 29.70% и 40.27% чисто практически недостаточно, поэтому лучше ориентироваться на 45-50%, а максимально страшные цифры в 60 с лишним процентов - это уже уровень остановки торговли.

Подписка на анонс новых постов: