Курвафиттинг в действии

9.9.20 Naragot 0 Comments

 


Хватит это терпеть! Убытки по импульснику, мягко так говоря, надоели. Последние 2 года по нему выглядят очень депрессивно. Пришло время курвафиттинга!


Что такое импульсник? Это система, заточенная на работу в сторону пробоя волатильности. Если простыми словами, то увидел большую свечу - торгуй в её направлении. Большая свеча означает некоторое событие, после которого справедливая цена инструмента изменилась. Но так как текущая цена не может сравняться с ней мгновенно, то есть ещё запас хода, а значит вход по импульсу даёт преимущество.


Вроде всё ладно. Но на деле получается, что многие импульсы откатывают, при том существенно, а справедливая цена может при этом и вовсе не измениться. Последний пример - выступление Пауэлла, на котором цена ходила "туда-сюда-обратно и только дилеру приятно".


Чаша терпения переполнена - я накидываю очевидный и простейший фильтр без изменения других параметров: позиции теперь будут открываться только в конкретные новостные дни, фактически превратив систему в импульсника-новостника.


И вот так теперь это выглядит в формате было/стало:

Было

Стало

А вот сравнение статистики с 2000 по 2018, чтобы посмотреть, как изменение отражается на бэктестах до последних неудачных годов:
2000-2018

В тестах до 2018 года все статистические параметры также ощутимо лучше с фильтром, чем без него. МО, фактор восстановления(отношение чистой прибыли к максимальной просадке), профит-фактор и даже соотношение прибыльных и убыточных позиций. И всегда, когда делаешь какие-то подобные вроде бы элементарные изменения, задумываешься: "Ну почему я раньше-то до такого не догадался?!".

А ложка дёгтя всего апгрейда - существенное уменьшение сделок. С одной стороны это плохо, ведь уменьшается статистическая значимость результата. Но с другой - фактически достаточно интуитивным фильтром выбрано наилучшее время для работы системы.

Как это всё отразится на реальных результатах, увидим уже в ближайшем будущем. Тестово обновлённая автоматизированная система уже запущена на моём личном счёте. На ПАММах включение-выключение в сентябре будет происходить вручную.

Подобное изменение также благоприятно влияет на систему на фунте - этим фильтром, например, отсекается вся та брекзитовая беда, что постигала 3 года трейдеров-ипульсников. Но об этом в следующий раз.

____________

Подписка на анонс новых постов:



0 коммент.: