Психология в алготрейдинге

17.12.20 Naragot 0 Comments

 


Принято считать, что на демо-счёте всё легко, так как деньги виртуальные, а на реале же всплывает множество психологических проблем. Кто-то даже думает, что на демке они торгуют в плюс (ну да, ну да, конечно), а вот именно на реале сливают. И вроде как в алготрейдинге все действия выполняет бесчувственная машина, а нет...психология самого трейдера тут тоже далеко не на последнем месте.

 

Довериться роботу

Много ли кто готов доверить свои деньги алгоритмической системе? Большинство скорее будет полагаться на свои, будем честными, частенько кривые и неприспособленные для торговли руки. Робот будет открывать позиции там, где вы бы лично этого не сделали. Велик соблазн отключить систему, а потом кусать локти за недополученную прибыль. Или же наоборот винить робота в убытках, которые руками вы бы не получили.


Довериться роботу - это тяжело. А ещё тяжелее понять, как и когда всё-таки надо вмешиваться в его торговлю. А поняв, принять это. Я тянул шлейф убытков импульсников год, прежде, чем пришлось смириться, что в таком виде ими торговать сейчас нельзя.


Это проблема не только ритейла. Это касается, в том числе, и управляющих в крупных фондах, построенных на Quantitative Trading. Часто можно увидеть на их сайтах предупреждения, что в неопределённых ситуациях все средства переводятся в кэш, а роботы отключаются. Это серьёзный психологически шаг для ответственных людей в фонде. Даже легендарный Джим Саймонс, родоначальник Quantitative Trading и основатель Renaissance Technologies, показывающий за последние 30 лет (!!!) среднюю ежегодную доходность в 66% (!!!) годовых подвержен желаниям отключать роботов и лезть в рынок руками.


Зависимость опыта и самоуверенности. Эффект Даннинга-Крюгера

Данный эффект заключается в том, что люди, имеющие мало опыта, слишком переоценивают свои способности, значимость и ценность. Зависимость опыта и уверенности в собственных силах можно выразить следующим графиком, очень уж похожим на график доходности алготрейдера с течением времени:

Для любого трейдера самым опасным является "Пик глупости". Именно тогда новички, окрылённые красивыми бэктестами, несут существенные средства брокерам, завышают риски ну и в конце концов теряют всё.


Упав в "Яму страданий", большинство из неё не выходит и завязывает с трейдингом, а весь рынок нарекается им мошенниками. Чувства при этом одолевают самые негативные: "Я ничего не умею", "Заработать невозможно". И только продолжая работу, самообразование, набивая шишки, можно ступить на "Склон просветления" и в конце концов выйти на "Плато стабильности".


"Склон просветления" и "Плато стабильности" в реальности же не так красивы, как на картинке. Периодически вы всё равно будете падать в локальные "Ямы страданий" и каждый раз будете задумываться "Да, может, ну его?".

____________

Подписка на анонс новых постов:

0 коммент.: