Сантимент или торговля против толпы

3.2.21 Naragot 0 Comments

 


95% ритейл трейдеров льют. Если 95% льют, значит ли это, что, делая обратные операции, можно зарабатывать? Да, и есть реальный положительный пример с очень длинным трек рекордом!


Нам нужны пруфы!


Когда инвестирование на форексе было на вершине своего хайпа в 2017 году, русскоязычные инвесторы услышали о трейдере, выступающем в ICE-FX под ником Frame. Потом он также открылся в Дарвинах под тикером YZZ. Данный управляющий уникален тем, что имеет самую длинную прибыльную историю из всех мне известных. На текущий момент это уже 11 лет! Из них лишь 1 год был убыточным. Феноменально.


Стратегия Фрэйма заключается в торговле против толпы - как раз против тех 95% сливающих. Как только он получает сигнал, что большая часть ритейла покупает валютную пару, он её продаёт. И наоборот. И так до тех пор, пока соотношение не выровняется или не перейдёт на другую сторону. Подробно торговлю этого управляющего в своё время описал Антон Рыбин: hib.ru. С того времени прошло уже 3 года, информация до сих пор актуальна.


Кроме Фрэйма существуют ещё и другие сторонники данного подхода. Например, на Forex Factory есть подобная тема: FF. А у её создателя имеется хоть и небольшой, но трек рекорд: Муха. Очень советую тему к прочтению: там сотрудник одного из ДЦ рассказывает, как боссы самого ДЦ использовали эту стратегию.


В русскоязычном сегменте торговлей против толпы занимались в своё время на sharkfx.ru. К сожалению, об их торговых результатах я не знаю. На текущий момент там только продают индикаторы по ломовой цене.


Матчасть


Закроем сейчас глаза на статистику про 95% сливающих ритейл трейдеров. В чём вообще логика торговать против толпы? Ведь вроде бы если в рынке условно больше покупателей, чем продавцов, разве цена не должна идти вверх, а не вниз? Этот момент необходимо понять, чтобы полностью сложилась картина.


На динамику цены в текущий момент влияют только сделки, открываемые прямо сейчас. В то же время уже открытые позиции своим наличием никак не влияют на направление движения. Однако как только рынок добирается до стоп лоссов убыточных позиций трейдеров, стоящих против тренда, их исполнение может даже увеличить моментум рынка. Плюс большинство трейдеров любит входить против тренда, убытки не закрывать и стоять до конца. Называется этот феномен Loss Aversion - неприятие потерь. Отсюда и получаем статистику, что в каждый(почти) момент времени убыточных позиций открыто больше, чем прибыльных. Невероятно, но это факт. Получается, что соотношение открытых позиций - это прекрасный индикатор тренда, на базе которого можно построить прибыльную систему.

____________

0 коммент.: